The Final Station — игра в жанре survival horror, геймплей которой делится на две части. В первой части игрок путешествует между населёнными пунктами на поезде, в котором ему необходимо следить за вентиляцией и электричеством, которые регулярно ломаются; а также кормить и лечить выживших людей, найденных и спасённых на улице.
Во второй части геймплея поезд игрока останавливается в населённом пункте и игрок исследует здания и подвалы в поисках припасов и выживших. Для продолжения путешествия игроку также необходимо найти четырехзначный код, при помощи которого он сможет продолжить путешествие. Если довести найденных выживших до точки назначения, то игрок получает деньги, которые он может потратить на боеприпасы, аптечки и еду.