Действие RPG Valkyria Chronicles 4 происходит в альтернативной Европе 1930-х годов. Игроки возьмут на себя роль солдат Федерации, готовых на всё, чтобы победить Имперскую армию. Однако опасности выходят за рамки обычного, а легендарный снегопад сильно усложнит ситуацию.
В целом предполагается, что Valkyria Chronicles 4 будет больше соответствовать другим частям, нежели игра Valkyria Revolution.